Bonjour,
j’aurais besoin d’être un peu éclairé sur le diagramme d’autocorrélation partielle de la série airpass doublement différenciée dans le troisième module du cours statsmodel. J’ai représenté sur un décalage de 72 et on observe des poussées impressionnantes en fin de diagramme.
Je vous joins une photo. Pourriez vous m’éclairer sur le comportement observé?
Merci par avance.
Bonjour François,
Ici vous constatez un phénomène très particulier qui est difficilement interprétable. Ici, vous pouvez supposer que votre pic d’autocorrélation partiel n’est pas significatif en le combinant à une observation du diagramme d’autocorrélation. Ce problème peut survenir selon les données considérées, il ne faut pas oublier que les mécanismes sous-jacents derrière l’autocorrélation et la structure des séries temporelles sont probabilistes.
Cela peut ainsi donner lieu à certains pics de corrélation sans signification concrète, au travers de données qui seraient redondantes sur de grandes échelles de temps mais de manière ponctuel. Votre diagramme d’autocorrélation simple n’indique aucun pic, cela indique surement que la valeur au 73ème décalage est, du fait d’une simple coïncidence, corrélée à la valeur initial.
J’espère que cela aura su vous éclairer.
Mounir
Merci Mounir pour votre réponse qui est à la hauteur de mes attentes. J’ ajouterais juste qu’en y regardant de pres on a manifestement déja une valeur élevée à 60 puis 72. On est sur une échéance saisonnière. C’est surtout l’amplitude de ce phénomène que je trouve troublant sachant que la valeur 1 est en général l’étalon!!!
